Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1476
Title: Моделі дослідження стійкості банківської системи України: фазовий і коінтеграційний аналіз
Other Titles: Models of Research of Ukraine Banking System Stability: Phase and Cointegration Analysis
Модели исследования устойчивости банковской системы Украины: фазовый и коинтеграционный анализ
Authors: Сергієнко, Олена Андріанівна
Serhiienko, Olena
Сергиенко, Елена Андриановна
Савченко, Ганна Олександрівна
Savchenko, Hanna
Савченко, Анна Александровна
Морозова, Надія Леонідівна
Morozova, Nadiia
Морозова, Надежда Леонидовна
Keywords: банківська система
індикатори
стійкість
фазовий аналіз
коінтеграція
нестаціонарність
динамічна система
banking system
indicators
stability
phase analysis
cointegration
unsteadiness
dynamic system
банковская система
индикаторы
устойчивость
фазовый анализ
коинтеграция
нестационарность
динамическая система
Issue Date: 2016
Publisher: ДВНЗ "Університет банківської справи"
Bibliographic description (Ukraine): Сергієнко О. А. Моделі дослідження стійкості банківської системи України: фазовий та коінтеграційний аналіз / О. А. Сергієнко, Г. О. Савченко, Н. Л. Морозова // Вісник УБС. – 2016. – № 1-2 (25-26). – С. 97-105.
Abstract: Пропонується використання сучасного інструментарію методів дослідження нестаціонарних динамічних процесів для оцінки й аналізу показників діяльності комерційних банків – використання моделей фазової площини, що полягає в побудові фазового портрета системи і подальшого аналізу цього портрета, що дає можливість за виглядом фазових траєкторій наочно представити всю сукупність рухів, що виникають у системі за різних початкових умов і моделей коінтеграції для прогнозування, які відображають взаємодію процесів, пов’язаних між собою довгостроковими нестаціонарними співвідношеннями. Досліджено такі індикатори: сукупний фінансовий результат, сукупний обсяг кредитів і депозитів банківської системи, на основі економетричного інструментарію побудовано моделі оцінки та аналізу взаємовпливу цих індикаторів. Упровадження інструментарію дослідження динаміки взаємодії індикаторів на основі запропонованих динамічних моделей дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток банківської системи, якісний стан якої визначається тісними асинхронними взаємозв’язками основних індикаторів, що характеризують реальний стан досліджуваної системи. The paper proposes modern tools of unsteady dynamic processes researching methods to measure and analyze commercial banks indicators such as using models phase plane, which consists in construct the phase portrait of the system and further analysis of this portrait. It makes possible on the bases of phase trajectories to visualize the set of movements occurring in the system for different initial conditions and co-integration models for predicting that reflect the interaction of processes linked non-stationary long-term relationships. Such indicators as total financial result, total loans volume and deposits of the banking system are investigated for building the complex of models for researching of dynamics of Ukraine banking system stability. The models of assessment and analysis of these indicators interaction are built on the bases of econometric tools in the following way: the model of total financial result and total credit; model of total financial result and total deposits; model of total loans and deposits. Analysis of the results of predictive models makes possible to conclude that at this stage of economic development, the banking system is unstable, trajectories are oscillating periodic or aperiodic character, therefore, insuffi cient stability of the system leads to increased negative impact of external factors, which may eventually give it increasingly strong influence that could lead to catastrophic consequences. The implementation of instruments for research the dynamics of indicators interaction on the bases of proposed dynamic models will determine the strategy of stabilization and further development of the banking system, quality status of which is determined by close relationships induction of major financial and economic indicators that describe the real system state. Предлагается использование современного инструментария методов исследования нестационарных динамических процессов для оценки и анализа показателей деятельности коммерческих банков – использование моделей фазовой плоскости и построение фазового портрета системы, что дает возможность по виду фазовых траекторий наглядно представить всю совокупность траекторий, возникающих в системе при различных начальных условиях и моделей коинтеграции для прогнозирования, которые отражают взаимодействие процессов, связанных между собой долгосрочными нестационарными взаимосвязями. Исследованы следующие индикаторы: совокупный финансовый результат, совокупный объем кредитов и депозитов банковской системы, на основе эконометрического инструментария построены модели оценки и анализа взаимовлияния данных индикаторов в следующем виде: модель совокупного финансового результата и совокупного кредита; модель совокупного финансового результата и совокупного депозита; модель совокупного кредита и депозита. Внедрение инструментария исследования динамики взаимодействия индикаторов на основе предлагаемых динамических моделей позволит определить стратегию стабилизации и дальнейшем развитии банковской системы, качественное состояние которой определяется тесными асинхронными взаимосвязями основных индикаторов, характеризующих реальное состояние исследуемой системы.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1476
ISSN: 2221-755Х
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serhiienko Models of Research.pdf537.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.