Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1711
Title: Стрес-тестування як сучасний інструмент ризик-менеджменту банків
Other Titles: Стресс-тестирование как современный инструмент риск-менеджмента банков
Stress-testing as a modern tool for risk-management of banks
Authors: Торяник, Жанна Іванівна
Торяник, Жанна Ивановна
Torianyk, Zhanna
Пелепецький, Володимир Іванович
Пелепецкий, Владимир Иванович
Pelepetskyi, Volodymyr
Недождій, Валерій Володимирович
Недождий, Валерий Владимирович
Nedozhdii, Valerii
Keywords: банк
банківська система
стрес-тестування
ризик-менеджмент
банківський ризик
банк
банковская система
стресс-тестирование
риск-менеджмент
банковский риск
bank
banking system
stress testing
risk management
bank risk
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Торяник Ж. І. Стрес-тестування як сучасний інструмент ризик-менеджменту банків / Ж. І. Торяник, В. І. Пелепецький, В. В. Недождій // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 25. – С. 771-775.
Abstract: У статті розглянуто питання стрес-тестування як сучасного інструменту ризик-менеджменту банків. Досліджено та узагальнено основні підходи до проведення стрес-тестування банківської системи. Виокремлено два основних сценарії проведення стрес-тестування: базисний та несприятливий. Проаналізовано результати стрес-тестування банків та банківської системи України в період 2014–2018 р. Проведено аналіз необхідності реструктуризації та докапіталізації банків. В статье рассмотрены вопросы стресс-тестирования как современного инструмента риск-менеджмента банков. Исследованы и обобщены основные подходы к проведению стресс-тестирования банковской системы. Выделены два основных сценария проведения стресс-тестирования: базисный и неблагоприятный. Проанализированы результаты стресс-тестирования банков и банковской системы Украины в период 2014–2018 г. Проведен анализ необходимости реструктуризации и докапитализации банков. The article describes stress testing as a modern risk management tool for banks. The main approaches to stress testing of the banking system are explored and generalized. Two main scenarios of stress testing are identified: basic and unfavorable. The results of stress testing of banks and the banking system of Ukraine in the period 2014-2018 are analyzed. The analysis of the need for restructuring and recapitalization of banks.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1711
ISSN: (on-line) 2519-2868
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
torianyk_stress-testing_as.pdf244.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.