Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1928
Title: Assessment of capital concentration impact on the banking system efficiency under modern transformation
Other Titles: Оцінка впливу фактору концентрації капіталу на ефективність банківської системи в сучасних трансформаційних умовах
Оценка влияния фактора концентрации капитала на эффективность банковской системы в современных трансформационных условиях
Authors: Morozova, Nadiia
Морозова, Надія Леонідівна
Морозова, Надежда Леонидовна
Pasichnyk, Iryna
Пасічник, Ірина Володимирівна
Пасечник, Ирина Владимировна
Malafieiev, Timur
Малафєєв, Тімур Романович
Малафеев, Тимур Романович
Halushko, Yuliia
Галушко, Юлія Петрівна
Галушко, Юлия Петровна
Hoikhman, Mykhailo
Гойхман, Михайло Ісаакович
Гойхман, Михаил Исаакович
Keywords: bank
banking system
capital concentration
efficiency
capital efficiency
econometric models
deposit corporations
nonlinear models
банк
банківська система
концентрація капіталу
ефективність
капітальна ефективність
економетричні моделі
депозитні корпорації
нелінійні моделі
банк
банковская система
концентрация капитала
эффективность
капитальная эффективность
эконометрические модели
депозитные корпорации
нелинейные модели
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Bibliographic description (Ukraine): Assessment of capital concentration impact on the banking system efficiency under modern transformation / N. L. Morozova, I. V. Pasechnik, T. R. Malafeyev, Y. P. Galushko, M. I. Goikhman // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Т. 2, № 29. – С. 55-65. DOI 10.18371/fcaptp.v2i29.172367
Abstract: The article proposes methodological aspects of the banking system efficiency evaluating in the direction of the influence on capital concentration factor under modern transformation conditions. Capital efficiency was investigated as the dependence of Ukrainian banks' total income on the volume of its equity and liabilities on the basis of Cobb-Douglas nonlinear regression models for for data according Ukrainian banks’ records for 8 years, which were classified into four groups by the size of regulatory capital and assets. The bank`s inefficiency measure is calculated on the basis of real data and standart values for each factors as Euclidean space distance to the efficiency level. The forecasted characteristics of banks' activity efficiency in groups using exponential smoothing methods and piecewise models are determined. According to the results of the prognosis of the estimates of capital efficiency according to the model of piecewise linear regression, a general drop in the capital efficiency of the banking system as a whole in groups is envisioned. To evaluate the overall efficiency of banks, the matrix "productivity — efficiency" was created. The obtained estimates confirm the uneven distribution of banks by quadrants, the absolute majority of which are concentrated in a quadrant with a critical level of efficiency. The implementation of the proposed toolkit on the basis of models of evaluation of the productivity and efficiency of the banks' allows us to identify banks that require a radical change in strategy, revision of the process of using resources with the aim of reduction of the dependence of banks' profitability on negative external influences. Запропоновано методологічні аспекти оцінки ефективності банківської системи в напрямі впливу фактору концентрації капіталу в сучасних трансформаційних умовах. Дослiджено капiтальну ефективнiсть як залежнiсть сукупного доходу банкiв України вiд обсягiв власного капiталу і зобов’язань на основі побудови моделей нелiнiйної регресiї Кобба — Дугласа для даних за банками України за вiсiм рокiв, які класифіковано на чотири групи за розмiром регулятивного капiталу i активiв. Розраховано мiру неефективностi банку на основi реальних даних та еталонних значень для кожного з факторiв як вiдстань в евклiдовому просторi до межi ефективностi групами. Визначено прогнозні характеристики ефективностi дiяльностi банкiв за групами з використанням методів експоненцiйного згладжування і моделей із переключеннями. Вiдповiдно до результатiв прогнозу оцiнок капiтальної ефективностi за моделлю кусково-лiнiйної регресiї передбачено загальне падiння капiтальної ефективностi банкiвської системи в цілому за групами. Для оцінки загальної ефективності банкiв побудовано матрицю «продуктивність — результативність». Отримані оцінки підтверджують нерівномірність розподiлу банкiв за квадрантами, абсолютна бiльшiсть з яких сконцентрована у квадрантi з критичним рiвнем ефективностi. Реалiзацiя пропонованого інструментарію на основі моделей оцiнки продуктивностi та результативностi дiяльностi банкiв дозволяє визначити банки, якi потребують кардинальної змiни стратегiї, перегляду процесу використання ресурсiв з цiллю зменшення залежностi прибутковостi банкiв вiд негативних впливiв зовнiшнього середовища. Предложены методологические аспекты оценки эффективности банковской системы в направлении влияния фактора концентрации капитала в современных трансформационных условиях. Исследована капитальная эффективность как зависимость совокупного дохода банков Украины от объемов собственного капитала и обязательств на основе построения моделей нелинейной регрессии Кобба — Дугласа для данных банков Украины за восемь лет, которые классифицированы на четыре группы по размеру регулятивного капитала и активов. Рассчитана мера неэффективности банка на основе реальных данных и эталонных значений для каждого из факторов как расстояние в евклидовом пространстве до эталона эффективности. Определены прогнозные характеристики эффективности деятельности банков по группам с использованием методов экспоненциального сглаживания и моделей с переключениями. В соответствии с результатами прогноза оценок капитальной эффективности по модели кусочно-линейной регрессии предсказано общее падение капитальной эффективности банковской системы в целом по всем группам. Для оценки общей эффективности банков построено матрицу «производительность — результативность». Полученные оценки подтверждают неравномерность распределения банков по квадрантами, абсолютное большинство которых сконцентрировано в квадранте с критическим уровнем эффективности. Реализация предлагаемого инструментария на основе моделей оценки эффективности и результативности деятельности банков позволяет выделить банки, которые нуждаются в кардинальной смене стратегии, пересмотра процесса использования ресурсов с целью уменьшения степени зависимости прибыльности банков от негативных воздействий внешней среды.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1928
ISSN: 2306-4994
2310-8770
Appears in Collections:наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Assessment of capital.pdf659.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.