Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/272
Title: Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками
Other Titles: Регулирование движения денежных потоков в системе управления финансовыми рисками
Regulation of cash flow movements in the system of financial risk management
Authors: Піскунов, Роман Олександрович
Пискунов, Роман Александрович
Piskunov, Roman
Keywords: банк
економічний агент
регулювання
грошові потоки
управління
фінансовий ризик
оцінка ризику
экономический агент
регулирование
денежные потоки
управление
финансовый риск
оценка риска
bank
economic agent
regulations
cash flow
management
financial risk
risk assessment
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Піскунов Р. О. Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Піскунов Роман Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2013. - 22 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2013. У дослідженні уточнено зміст поняття «фінансовий ризик» і «грошовий потік». Систематизовано класифікаційні ознаки фінансових ризиків, які впливають на величину грошового потоку та означено інструментарій управління фінансовими ризиками в загальному його обсязі. Діагностовано рівень фінансового ризику банківського сектора за допомогою системи індикаторів ефективності грошового потоку. Визначено граничні параметри регулювання руху грошових потоків контрагентів банку за допомогою методів фінансового аналізу. Встановлено межі регулювання ризикованості кредитного портфеля банку за допомогою індикаторів оцінки ефективності грошового потоку. Сформульовані пропозиції, що сприятимуть підвищенню ефективності регулювання кредитної складової руху грошових потоків банку. Розроблені рекомендації з удосконалення регулювання руху грошових потоків. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 − деньги, финансы и кредит. – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, 2013. Диссертация посвящена исследованию теоретических положений и разработке практических рекомендаций по формированию и реализации методических основ регулирования движения денежных потоков в системе управления финансовыми рисками. В исследовании конкретизировано понятие «финансовый риск» на основе интеграции содержательных характеристик совокупности понятий «система», «денежный поток» и «риск», что, в отличие от существующих, учитывает ситуативную характеристику изменения денежного потока, которая возникает при переходе системы из состояния нормального функционирования в состояние отказа под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов. Обоснована научная концепция регулирования движения денежных потоков, которая заключается в определении сущности денежного потока как динамичной совокупности поступлений и выплат денежных средств в определенной социально-экономической системе, которые формируются, распределяются и используются отдельными центрами управления ими. Систематизированы формирующие риск факторы величины денежного потока. Уточненная классификация основана на научном обосновании классификационных признаков, которые учитывают динамичность и рискованность денежного потока, что является основой для анализа деструктивных факторов с позиций системного анализа и определения вероятности риска в каждой классификационной главе. Разработана процедура определения уровня финансового риска с помощью систематизации качественных и количественных методов, которая является основой выбора инструментария исследования. Отличительной особенностью такой процедуры является возможность проводить анализ финансового состояния банка с использованием соответствующих методов и моделей. Диагностирован уровень финансового риска банковского сектора с помощью системы коэффициентов, которые являются индикаторами оценки эффективности денежного потока. Иерархическая система взаимосвязанных моделей и методов различных типов позволяет контролировать выявленные факторы, что углубляет процесс их регулирования. Установлены предельные параметры регулирования движения денежных потоков контрагента банка с помощью методов финансового анализа. Такой подход с учетом коэффициента кредитного ресурса контрагента банка расширяет параметрическую модель регулирования движения денежных средств в системе управления финансовыми рисками. Предложен методический подход к оценке вероятности кредитного риска потенциальных должников банка, который дает возможность отделить кредитоспособные предприятия от некредитоспособных с использованием метода распознания образов, а также оценить вероятность своевременного возвращения кредита и определить уровень риска кредитного портфеля банка с использования метода логит-регрессии. Усовершенствован подход к ресурсному обеспечению банка с позиции выбора наилучшей формы обеспечения кредита. В качестве регулятивного инструмента защиты кредитного ресурса предлагается использовать дерево решений и формулу полной вероятности, на основе чего разработаны рекомендации по использованию организационно-функциональных основ, влияющих на сглаживание колебаний конечной результативности банка. Разработаны управленческо-организационные основы системы управления финансового риска (далее СУФР), в основе которых лежат регулятивные инструменты защиты кредитного ресурса и оптимизации кредитного риска. Определены особенности формирования СУФР, которые предполагают выявление риска, его характеристику, план уменьшения риска и методы управления им. Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.08 - Money, Finances and Credit. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2013. The research clarifies the concept of “financial risk” and “cash flow”. The classification features of financial risks are systematized that affect the cash flow value and the management tools for financial risks in its total volume are defined. The level of financial risk for the banking sector with the help of indicators system of the cash flow effectiveness is examined. The critical parameters of cash flows regulations of bank counterparties are defined with the help of methods of financial analysis. The regulation limits of risk of credit bank portfolio are determined by assessing indicators of the cash flow effectiveness. The proposals are formulated that promote to increase the regulation efficiency of credit component of bank cash flow. The recommendations for process improvement in cash flow regulation by financial risk management.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/272
Appears in Collections:автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piskunov Regulation of cash.doc328.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.